Tài khoản công khai và thống kê giao dịch

Trong bài này, chúng ta sẽ công khai một tài khoản demo rồi xem các số liệu thống kê. Chúng ta sẽ mở từng giao dịch để kiểm tra lợi nhuận, thua lỗ và các chỉ số chính được tính thế nào. Bạn cũng sẽ thấy vì sao không thể đánh giá chiến lược chỉ qua vài giao dịch. Ví dụ dùng lịch sử thật của một tài khoản demo tại nhà môi giới. Các giao dịch đều đã đóng, nên không cần mở lệnh mới.

Cách thức hoạt động

Tìm tài khoản cần xem: Bắt đầu trong bảng điều khiển và tìm tài khoản đã kết nối. Dấu ba chấm ở bên phải dòng tài khoản là menu thao tác. Mở menu rồi xem chi tiết để tìm phần thiết lập hồ sơ công khai. Bạn cũng có thể mở thống kê ngay từ menu này để xem kết quả trước khi công khai tài khoản. Ở đây, chúng ta dùng tài khoản demo có sẵn. Tất cả EA đã dừng và sẽ không có lệnh mới.

Thiết lập hồ sơ công khai: Chọn tên giúp người xem biết đây là tài khoản gì. Chúng ta đặt tên Tutorial Demo — Statistics để thể hiện đây là ví dụ hướng dẫn, và đặt mức chia sẻ lợi nhuận bằng không. Khi công khai, tài khoản sẽ xuất hiện trong danh sách sao chép giao dịch và có đường dẫn riêng. Hãy đọc trước những thông tin sẽ được hiển thị. Số tài khoản được che một phần. Mã terminal, bình luận riêng và vị thế đang mở chỉ có trong bảng điều khiển riêng của bạn.

Tìm và lọc tài khoản: Trên trang sao chép giao dịch, bạn có thể tìm theo tên hoặc chọn nền tảng. Bạn cũng có thể đặt số giao dịch tối thiểu và mức sụt giảm tối đa. Việc sắp xếp chỉ thay đổi thứ tự danh sách; đứng đầu không có nghĩa là tài khoản tốt hơn. Hãy xem lịch sử kéo dài bao lâu. Mười chín giao dịch ở đây đủ để tìm hiểu báo cáo, nhưng chưa đủ để đánh giá chiến lược trong nhiều điều kiện thị trường.

Mở báo cáo đầy đủ: Mở chi tiết hồ sơ để xem tăng trưởng, mức sụt giảm, tỷ lệ thắng, hệ số lợi nhuận và số giao dịch. Sau đó mở thống kê đầy đủ. Báo cáo dùng dữ liệu của tài khoản đang liên kết với hồ sơ, trong thời gian tối đa mười hai tháng. Dữ liệu công khai được cập nhật vài phút một lần, nên giao dịch vừa đóng có thể chưa xuất hiện ngay. Nếu hồ sơ từng liên kết với tài khoản khác, hãy đọc ghi chú về thời gian tính toán của từng chỉ số.

Xem giao dịch có lãi và thua lỗ: Trong mười chín giao dịch đã đóng, có bảy giao dịch lãi, mười giao dịch lỗ và hai giao dịch hòa vốn. Hai giao dịch hòa vốn vẫn được tính vào tổng số, nhưng không thuộc nhóm lãi hay lỗ. Vì vậy, tỷ lệ thắng là bảy chia mười chín, khoảng ba mươi sáu phẩy tám phần trăm. Sau chi phí giao dịch, tài khoản lãi bốn mươi bảy xu Mỹ. Số dư và vốn chủ sở hữu đều là một trăm nghìn đô la Mỹ và bốn mươi bảy xu, vì hiện không có lãi lỗ thả nổi.

Kiểm tra hệ số lợi nhuận: Các giao dịch có lãi mang về tổng cộng tám mươi mốt xu Mỹ. Các giao dịch thua lỗ mất tổng cộng ba mươi bốn xu. Lấy hai khoản trừ nhau còn bốn mươi bảy xu. Hệ số lợi nhuận được tính bằng tổng lãi chia cho tổng lỗ, bỏ dấu âm của khoản lỗ, được khoảng hai phẩy ba tám. Vì thế, tài khoản vẫn có thể có lãi dù chưa đến một nửa số giao dịch thắng. Đây là tỷ số giữa lãi và lỗ, không phải phần trăm tăng trưởng hay cam kết lợi nhuận sau này.

Hiểu tăng trưởng và mức sụt giảm: Tiếp theo là biểu đồ. Nạp tiền không phải là lãi từ giao dịch, và rút tiền cũng không phải là lỗ. Phép tính tăng trưởng có điều chỉnh các khoản này. Mức sụt giảm cho biết giá trị đã giảm bao nhiêu so với đỉnh trước đó; hãy xem cả số tiền lẫn phần trăm. Với tài khoản demo một trăm nghìn đô la, khoản lỗ nhỏ có thể dưới không phẩy không một phần trăm nhưng vẫn không phải bằng không. Đường biểu diễn dựa trên lịch sử và các giá trị có sẵn, không ghi lại mọi biến động trong ngày.

Xem từng sản phẩm và khung giờ: Tab mã giao dịch cho biết kết quả theo từng sản phẩm. Ở đây tất cả đều là euro so với đô la Mỹ, nên không thể so sánh nhiều sản phẩm. Phần phiên và thời gian cho biết giờ mở, ngày trong tuần và thời gian giữ giao dịch. Nhớ kiểm tra múi giờ trên màn hình. Một giờ có lợi nhuận cao chưa có nghĩa là lúc nào giao dịch vào giờ đó cũng tốt. Với lịch sử ngắn, vài giao dịch đã có thể tạo ra chênh lệch lớn.

Kiểm tra từng giao dịch: Mở tab giao dịch. Mỗi dòng có số ticket để nhận diện giao dịch, cùng sản phẩm, mua hoặc bán, khối lượng, giá mở và đóng, thời gian giữ và kết quả ròng. Dùng tìm kiếm để tìm một giao dịch hoặc lọc loại để chỉ xem mua hay bán. Nếu có nhiều bản ghi, chuyển sang trang tiếp theo. Bạn cũng có thể xuất CSV để phân tích riêng. Khi kiểm tra tổng số, hãy so sánh cùng tài khoản, cùng thời gian và cùng các giao dịch đã đóng.

Đọc cách tính các chỉ số: Phần rủi ro có một số chỉ số phức tạp hơn. Ở đây, Sharpe lấy kết quả ròng trung bình mỗi giao dịch chia cho độ lệch chuẩn mẫu; chỉ số này không được quy đổi theo năm. Kiểm định chuỗi xét thứ tự các giao dịch lãi và lỗ, bỏ qua giao dịch hòa vốn. GHPR dùng quy mô vị thế giả định, chứ không phải mức tăng trưởng thực tế của tài khoản. Bấm dấu hỏi để đọc định nghĩa. Khi số giao dịch ít, chỉ một giao dịch cũng có thể làm chỉ số thay đổi nhiều.